Prima constructie de piatra din orasul Sankt Petersburg a fost Palatul Menshikov. Acesta a fost construit pentru a fi resedinta lui Alexandru Mesnikov, guvernator in timpul domniei lui Petru cel Mare al Rusiei. Palatul a fost construit in anul 1710, dupa proiectul mai multor arhitecti: Giovanni Fontana, Maria Fontana si Johann Gottfried Schedel. In interiorul palatului se gaseau numeroase alte constructii, precum: baia tarului, o fabrica cu produse de panificatie, o fierarie, trezoreria palatului si o pivnita.

La inceput palatul se numea Casa Palat a Ambasadorilor si aici se organizau toate ceremoniile de incoronare a tarilor, cine oficiale si sarbatorile de vara din oras. De asemenea, acesta este locul unde s-a sarbatorit nunta tarului Alexei cu printesa germana Sophia Charlotte, nepoata tarului Petru cel Mare. In anul 1727, Printul Alexandru Menshikov a fost acuzat de tradare si delpaidare, fiind astfel alungat din palat si trimis la Volosin. Din acel an, constructia a servit ca sediu al Corpului Cadet din Rusia, palatul fiind decorat in interior dupa proiectul arhitectului Domenico Trezzini.

In incinta cladirii se gasesc mai multe camere, precum biroul lui Alexandru Menshikov, multe camere de zi, dormitoare de oaspeti, o sala de bal, una de ceremonii, trei bucatarii, o pivnita si Camera Superioara, unde se gasesc multe tapiterii si obiecte de arta decorativa ce dateaza din secolul al XVII-lea. Etajul al doilea al palatului era ocupat de familia princiara, aici gasindu-se multe apartamente de lux si galerii de arta. Peretii sunt decorati cu lambriuri din lemn de nuc.
 
Palatul Menshikov este deschis vizitatorilor de marti pana sambata intre orele 10:30-18:00 si duminica intre orele 10:30-18:00. Pretul unui bilet de intrare este de 200 ruble pentru adulti si 100 ruble pentru studenti.