Orasul este renumit pentru numeroasele plaje pe care le detine. Dintre acestea enumeram La Rada, El Cristo, Costa Natura, Sabinillas, El Pardron si Puerto Banus. Cea mai apropiata plaja de centrul orasului este La Rada, si se intinde pe 2,4 kilometri, avand nisipuri aurii si piste de promenada cu gradini, spatii verzi si locuri de joaca pentru copii. Pe langa restaurantele unde turistii pot savura preparate traditionale precum peste, fructe de mare sau paella, aici se pot practica sporturi acvatice precum windsurfing sau canoe.

Plaja El Cristo este una mai linistita si situata in afara orasului, ideala pentru familii si copii, intrucat apa este putin adanca si linistita. In aceeasi categorie intra si plajele Puerto Duquesa, El Saladillo si El Pardron. Turistii pasionati de surf pot gasi apele cele mai potrivite pentru acest sport pe plaja Costa de la Luz. Este un loc de intalnire popular al surferilor, si un loc mai mereu populat de tineret. Tot aici se practica scufundari si snorkelling. In Estepona exista si o plaja pentru nudisti, Costa Natura, dotata cu dusuri, restaurante cu piscina si sezlonguri.

Una din cele mai populare dar si luxoase plaje este Sotogrande. Multe celebritati aleg acest loc pentru a-si petrece vacantele, datorita luxului si confortului oferit aici. Doua cluburi intretin atmosfera de noapte: El Octógono si El Cucurucho. Ambele includ o serie de utilitati precum piscina pentru inot, restaurant, terasa si alte facilitati. In aceeasi categorie intre si plaja Puerto Banus, cu un resort hotelier de lux, intr-o zona mai cosmopolita a orasului. Pe langa restaurantele si localurile de lux, aici se afla si o serie de buticuri ale unor designeri faimosi, centre de infrumusetare, spa-uri, si chiar galerii de arta. Din acest considerent, se poate afirma ca Estepona ofera o gama variata de plaje pentru iubitorii de apa si soare.