In drum spre port, cu Bursa din Copenhaga (Borsen) la stanga, exista o strada pe dreapta care duce la intrarea in Biblioteca Regala (Kongelige Bibliotek). Aceasta dateaza din anul 1482 si este cea mai mare biblioteca din Scandinavia, cu mai mult de 2,5 milioane de volume si peste 55.000 de manuscrise, inclusiv ale unor danezi renumiti, cum ar fi Hans Christian Andersen, Søren Kierkegaard si Karen Blixen. De un interes special pe plan international se bucura Departamenul Iudaic al Bibliotecii. Un nou Muzeu al Evreilor Danezi s-a deschis la intrarea in aripa vechii Biblioteci Regale, in toamna lui 2004. Muzeul a fost proiectat de arhitectul Daniel Libeskind, castigator al proiectului de constructie a unui nou World Trade Center in New York.

Cea mai noua anexa la biblioteca, construita in anul 1999, este Diamantul Negru, o extensie moderna in granit negru lustruit. Zona unde se afla acum gradina Bibliotecii Regale a fost candva un port naval, si inca mai puteti vedea unde se legau paramele navelor de inelele amplasate in peretii cladirilor din acea parte.